[투자자산운용사] 투운사 필수암기 공식 및 예제(2)

6. 포트폴리오 위험과 분산투자효과

 

예제

A투자자의 포트폴리오 구성내용은 다음과 같다. 이 포트폴리오의 달러표시 수익률의 분산은 얼마인가?

-       미국 주식 투자비중 : 60%

-       한국 주식 투자비중 : 40%

-       미국 주식 달러표시 수익률의 표준편차 : 5%

-       한국주식 달러표시 수익률의 표준편차 : 10%

-       미국 주식과 한국 주식의 수익률의 상관계수 : 0

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① 0.25% ② 0.5% ③ 0.6% ④ 0.7%

 

응용

미국 주식의 투자비중이 30%이고, 한국 주식의 투자비중은 70%이다. 미국 주식의 달러표시 수익률의 표준편차는 10%, 한국 주식의 달러표시 수익률의 표준편차가 20%인 경우, 포트폴리오의 표준편차가 11%라면 두 주식 간의 상관계수는 얼마인가?

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① 0 ② -1 ③ 0.5 ④ 1

 

7. 화폐의 시간적 가치

예제

1년 만기 정기예금 금리는 10%이고 이자가 연 2회 지급되는 경우, 정기예금의 유효이자율은 얼마인가?

① 9.75% ② 10.0% ③ 10.25% ④ 10.50%